UIWebView の delegate では、「<a href="">」タグで作られるリンクに、「target="_blank"」が設定されていると、delegate でクリックアクションを拾うことができません。
これで1時間悩んでしまいました (__;。
とりあえず、-[NSString stringByReplacingOccurrencesOfString:withString:] で「target="_blank"」を消して対処したんですが、iPhone でどこまで横着な文字列処理をやっていいのか、悩みどころですね。
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